Используя один proxy сервер, Вы можете подключаться к другому proxy, через него - к следующему и т.д., т.е. выстроить цепочку из proxy серверов. Цепочка может состоять как из proxy одного типа (цепочки из HTTP или из socks proxy, цепочки из анонимайзеров), так и из proxy различных типов, например:

socks proxy -> socks proxy -> http proxy -> http proxy -> 
- cgi proxy -> cgi proxy -> web сервер

У каждого типа proxy свой способ построения цепочки. Самый сложный - у HTTP proxy (тем более, что не все HTTP proxy позволяют включать себя в цепочку). А самый простой - у CGI proxy.